25 Processus d'Ornstein-Uhlenbeck
330 25 Processus d'Ornstein-Uhlenbeck Démonstration. Par définition du semi-groupe d'Ornstein-Uhlenbeck, fN tgdγ= E f(X)g e−tX+ σ tY où X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes de loi γ.Le couple (X,e−tX+ σtY) est un vecteur gaussien centré de matrice de covariance 1 e−t e−t 1 On peut donc échanger les rôles de f et gdans l'identité …
